La quiere, y muchísimo, ha dicho Alfonso Díez respecto a sus sentimientos hacia la Duquesa de Alba. Pero eso no aclara apenas nada, porque querer, querer... es un término un poco ambiguo. La pregunta que le hacía el redactor de ¡Hola! era si estaba enamorado de Cayetana, pero el funcionario esquivó el término y lo cambió por otro más general.
Por primera vez ha abierto la boca Alfonso Díez y, cómo no, lo ha hecho en ¡Hola!, revista que sigue marcándose tantos, después de publicar las famosas fotografías de Cayetano Rivera y Eva González.
Más que amor, Díez mostró cariño hacia la Duquesa: "La quiero muchísimo... y para mí es un privilegio quererla. ¡La gente no sabe cómo es Cayetana!". Alfonso también habló sobre su relación con la familia de su amiga-novia: “Entre los hijos de Cayetana y yo nunca hubo un cara a cara. He hablado con alguno, pero... por teléfono. Me he puesto en el lugar de ellos y comprendo, en cierta manera, su primera reacción. Lo que sucede es que yo hubiera obrado de otra forma”, comenta.